上海證券交易所關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所交易型
開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的通知(2012-03-23)
各會(huì)員單位、基金公司：
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)發(fā)布《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（詳見附件），自發(fā)布之日起施行。上海證券交易所2004年發(fā)布的《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證國(guó)字[2004]20號(hào)）同時(shí)廢止。
特此通知。
上海證券交易所
二○一二年三月二十三日
上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則
第一條 為規(guī)范交易型開放式指數(shù)基金的業(yè)務(wù)運(yùn)作，維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序，根據(jù)《證券法》、《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運(yùn)作管 理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資 管理試行辦法》及其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定，制定本細(xì)則。
第二條 本細(xì)則所稱交易型開放式指數(shù)基金（以下簡(jiǎn)稱“交易所交易基金”），是指經(jīng)依法募集的，投資特定指數(shù)所對(duì)應(yīng)組合證券（以下簡(jiǎn)稱“組合證券”）或基金合同約定 的其他投資標(biāo)的的開放式基金，其基金份額用組合證券、現(xiàn)金或基金合同約定的其他對(duì)價(jià)進(jìn)行申購(gòu)、贖回，并在上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）上市交易。
第三條 交易所交易基金的基金份額（以下簡(jiǎn)稱“基金份額”）在本所的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和交易，適用本細(xì)則。本細(xì)則未作規(guī)定的，適用《上海證券交易所交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《交易規(guī)則》”）及其他有關(guān)規(guī)定。
基金份額通過本所之外其他場(chǎng)所的發(fā)售、申購(gòu)和贖回，適用基金合同、基金招募說明書以及辦理場(chǎng)所的相關(guān)規(guī)定。
第四條 在本所上市的基金份額，其登記、存管和結(jié)算由本所指定的證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)”）辦理。
第二章 發(fā)售、申購(gòu)、贖回和交易
第五條 本所根據(jù)基金管理人申請(qǐng)，為交易所交易基金提供在本所網(wǎng)上發(fā)售、申購(gòu)與贖回、交易等的代碼及基金簡(jiǎn)稱，并由基金管理人向市場(chǎng)公布。
第六條 交易所交易基金通過本所網(wǎng)上發(fā)售基金份額的，具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員可以接受投資者的認(rèn)購(gòu)申報(bào)，但基金合同、基金招募說明書及本所業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外。
第七條 基金管理人應(yīng)當(dāng)從具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員中選擇代辦證券公司辦理基金份額的申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。
第八條 基金管理人應(yīng)當(dāng)將選擇的代辦證券公司名單報(bào)本所認(rèn)可后確定，由本所公布。
基金管理人應(yīng)與選定的代辦證券公司簽訂協(xié)議，協(xié)議應(yīng)明確約定雙方的權(quán)利義務(wù)，重點(diǎn)規(guī)定代辦證券公司申購(gòu)（贖回）基金份額的額度控制、根據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定繳納價(jià)差保證金、特定情形下終止申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)委托等風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容。
第九條 投資者買賣在本所上市的基金份額的，可以通過代辦證券公司及本所其他會(huì)員進(jìn)行申報(bào)。
第十條 基金份額交易日為本所交易日。基金合同、招募說明書應(yīng)說明基金份額申購(gòu)、贖回開放日的安排。
基金份額的申購(gòu)、贖回、交易等申報(bào)時(shí)間，適用《交易規(guī)則》的規(guī)定。
第十一條 基金份額的交易費(fèi)用按現(xiàn)有證券投資基金收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。基金份額在本所的申購(gòu)、贖回費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)由本所另行規(guī)定。
第二節(jié) 發(fā)售
第十二條 基金管理人可以采用網(wǎng)上和網(wǎng)下兩種方式發(fā)售基金份額。采用網(wǎng)上發(fā)售方式的，投資者應(yīng)當(dāng)使用在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開立的證券賬戶，按照基金合同、基金招募說明書、基金發(fā)售公告書確定的網(wǎng)上發(fā)售認(rèn)購(gòu)方式進(jìn)行申報(bào)。
采用網(wǎng)下發(fā)售方式的，投資者按基金合同、基金招募說明書、基金發(fā)售公告書的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
第十三條 基金份額在本所網(wǎng)上發(fā)售的時(shí)間由基金管理人報(bào)本所認(rèn)可后確定，并由基金管理人予以公布。
第十四條 交易所交易基金的基金合同、招募說明書和發(fā)售公告，應(yīng)當(dāng)明確基金份額網(wǎng)上發(fā)售和網(wǎng)下發(fā)售時(shí)，投資者認(rèn)購(gòu)基金份額所支付的對(duì)價(jià)種類、基金募集上限和提前結(jié)束募集的相關(guān)約定。
第十五條 具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的本所會(huì)員接受投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)基金份額申報(bào)的，應(yīng)當(dāng)要求投資者足額交付認(rèn)購(gòu)資金、組合證券或其他約定的對(duì)價(jià)。
網(wǎng)上發(fā)售時(shí)，投資者以組合證券認(rèn)購(gòu)基金份額的，本所按照基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，確認(rèn)其是否擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券。無足額組合證券的，其認(rèn)購(gòu)申報(bào)全部無效。
網(wǎng)上發(fā)售時(shí)，投資者以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)基金份額的，接受申報(bào)的本所會(huì)員應(yīng)即時(shí)凍結(jié)投資者用于認(rèn)購(gòu)的資金，并不得挪用。
第十六條 基金份額的申購(gòu)、贖回，按基金合同規(guī)定的最小申購(gòu)、贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行申報(bào)。
第十七條 基金份額應(yīng)當(dāng)用組合證券、現(xiàn)金或以基金合同約定的對(duì)價(jià)進(jìn)行申購(gòu)、贖回。
第十八條 申購(gòu)、贖回基金份額的申報(bào)指令應(yīng)當(dāng)包括證券賬號(hào)、交易單元代碼、證券代碼、買賣方向（申購(gòu)為買方、贖回為賣方）、數(shù)量等內(nèi)容，并按本所規(guī)定的格式傳送。
申購(gòu)、贖回的申報(bào)指令不得撤銷。
第十九條 投資者申購(gòu)基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額組合證券、現(xiàn)金或其他約定對(duì)價(jià)。
投資者贖回基金份額的，應(yīng)當(dāng)擁有對(duì)應(yīng)的足額基金份額。
第二十條 代辦證券公司應(yīng)向首次進(jìn)行基金份額申購(gòu)、贖回的投資者全面介紹相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，充分揭示可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，并要求其簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書。風(fēng)險(xiǎn)揭示書的格式文本由基金管理人制定。
第二十一條 代辦證券公司接受投資者委托申購(gòu)基金份額時(shí)，應(yīng)核實(shí)投資者擁有足額可用的組合證券、現(xiàn)金或其他約定對(duì)價(jià)；接受投資者委托贖回基金份額時(shí)，應(yīng)核實(shí)投資者擁有足額可用的基金份額，即時(shí)更新可用額度，并采取有效措施對(duì)已申報(bào)贖回的基金份額在清算交收完成前進(jìn)行鎖定。
代辦證券公司不得將投資者的資金挪作他用。
代辦證券公司在受理不能履行資金交收義務(wù)的投資者的證券賬戶轉(zhuǎn)指定交易申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本所轉(zhuǎn)指定交易的有關(guān)規(guī)定，并控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
代辦證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)代辦協(xié)議的約定和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的規(guī)定繳納價(jià)差保證金，并做好凈申購(gòu)額度控制。
對(duì)違反前四款規(guī)定的代辦證券公司，基金管理人可以按照代辦協(xié)議的規(guī)定，終止其基金份額申購(gòu)、贖回委托業(yè)務(wù)，并報(bào)本所認(rèn)可。
第二十二條 買賣、申購(gòu)、贖回標(biāo)的指數(shù)為滬市指數(shù)或跨市場(chǎng)指數(shù)的交易所交易基金的基金份額時(shí)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：
（一）當(dāng)日申購(gòu)的基金份額，同日可以賣出，但不得贖回；其中，對(duì)標(biāo)的指數(shù)為跨市場(chǎng)指數(shù)的交易所交易基金，當(dāng)日申購(gòu)且同日未賣出的基金份額，清算交收完成后方可賣出和贖回；
（二）當(dāng)日買入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣出；
（三）當(dāng)日贖回的證券，同日可以賣出，但不得用于申購(gòu)基金份額；
（四）當(dāng)日買入的證券，同日可以用于申購(gòu)基金份額，但不得賣出；
（五）本所規(guī)定的其他要求。
買賣、申購(gòu)、贖回標(biāo)的指數(shù)為跨境指數(shù)的交易所交易基金的基金份額時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定：
（一）當(dāng)日申購(gòu)的基金份額，清算交收完成后方可賣出和贖回；
（二）當(dāng)日買入的基金份額，同日可以贖回，但不得賣出；
（三）當(dāng)日申購(gòu)總額、贖回總額超出基金管理人設(shè)定限額的，超出額度的申購(gòu)、贖回申報(bào)為無效申報(bào)；
（四）本所規(guī)定的其他要求。
買賣、申購(gòu)、贖回其他類型交易所交易基金份額的，應(yīng)遵守的份額使用原則由本所另行規(guī)定。
第二十三條 本所根據(jù)基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，按照基金管理人提供的申購(gòu)、贖回基本要素清單（以下簡(jiǎn)稱“申購(gòu)、贖回清單”） 和現(xiàn)金替代方法，對(duì)符合要求的申購(gòu)、贖回申報(bào)予以辦理。
參與申購(gòu)、贖回結(jié)算的各方應(yīng)當(dāng)履行清算交收義務(wù)。對(duì)不履行清算交收義務(wù)的，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)按其業(yè)務(wù)規(guī)定處理。
第二十四條 在交易時(shí)間出現(xiàn)下列情形之一的，本所暫停接受基金份額的申購(gòu)或贖回申報(bào)：
（一）因異常情況無法進(jìn)行申購(gòu)、贖回；
（二）本所停市；
（三）基金管理人開市前未公布申購(gòu)、贖回清單；
（四）基金管理人根據(jù)基金合同、基金招募說明書的約定暫停申購(gòu)、贖回；
（五）本所認(rèn)定的其他特殊情況。
本所暫停接受基金份額的申購(gòu)、贖回申報(bào)的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向市場(chǎng)公告。
第一款規(guī)定的情形消除的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向本所提出恢復(fù)接受基金份額申購(gòu)、贖回申報(bào)的申請(qǐng)。本所根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否恢復(fù)接受申購(gòu)、贖回申報(bào)和予以公告。
第二十五條 基金份額的交易需要停牌、復(fù)牌的，按照基金上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 基金份額的交易適用《交易規(guī)則》有關(guān)基金買賣申報(bào)、競(jìng)價(jià)、成交、開盤價(jià)、收盤價(jià)、漲跌幅等規(guī)定。
第二十七條 交易所交易基金上市首日證券行情顯示的前收盤價(jià)，為基金管理人按照基金上市法律文件中規(guī)定方式計(jì)算并向本所提供的基金份額凈值或參考值；其準(zhǔn)確性及出現(xiàn)差錯(cuò)的處理由基金管理人負(fù)責(zé)。
第三章 信息傳遞與披露
第二十八條 每日開市前基金管理人應(yīng)向本所提供交易所交易基金的申購(gòu)、贖回清單，并通過本所指定的信息發(fā)布渠道予以公告。申購(gòu)、贖回清單應(yīng)包括下列內(nèi)容：
（一）最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的各組合證券名稱、證券代碼及數(shù)量；
（二）現(xiàn)金替代的類型、替代金額、現(xiàn)金替代溢價(jià)比例；
（三）最小申購(gòu)、贖回單位中的預(yù)估現(xiàn)金部分、現(xiàn)金差額；
（四）按基金招募說明書中規(guī)定的日期計(jì)算的基金份額凈值；
（五）本所要求提供的其他信息。
本所可根據(jù)情況調(diào)整申購(gòu)、贖回清單應(yīng)包括的內(nèi)容。
第二十九條 在交易時(shí)間內(nèi)，基金管理人可委托本所或本所認(rèn)可的機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額參考凈值的計(jì)算或發(fā)布，供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。
基金管理人規(guī)定或修改基金份額參考凈值計(jì)算方式，應(yīng)當(dāng)報(bào)本所認(rèn)可后及時(shí)公告。
第三十條 組合證券的現(xiàn)金替代方法由基金管理人規(guī)定，經(jīng)本所認(rèn)可后予以公告。
基金管理人修改組合證券的現(xiàn)金替代方法，應(yīng)當(dāng)報(bào)本所認(rèn)可后及時(shí)公告。
第四章 違規(guī)處分
第三十一條 本所會(huì)員違反本細(xì)則規(guī)定的，本所可以視情況采取以下紀(jì)律處分或監(jiān)管措施：
（一）通報(bào)批評(píng)；
（二）公開譴責(zé)；
（三）暫停辦理其與交易所交易基金相關(guān)的部分或全部業(yè)務(wù)；
（四）暫停其交易單元的交易所交易基金交易權(quán)限；
（五）限制其買入或申購(gòu)交易所交易基金；
（六）本所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他措施。
本所采取上述措施時(shí)，可視情況報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)。
第三十二條 基金管理人、基金托管人違反本細(xì)則規(guī)定的，本所可責(zé)令其改正，并可視情節(jié)輕重采取以下紀(jì)律處分：
（一）通報(bào)批評(píng)；
（二）公開譴責(zé)。
本所采取上述紀(jì)律處分時(shí)，可視情況報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者其派出機(jī)構(gòu)。
第三十三條 本所會(huì)員嚴(yán)重違反證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)結(jié)算規(guī)則的，根據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的提請(qǐng)，本所可以采取以下紀(jì)律處分或監(jiān)管措施：
（一）暫停辦理其與交易所交易基金相關(guān)的部分或全部業(yè)務(wù)；
（二）暫停其交易單元的交易所交易基金交易權(quán)限；
（三）限制其買入和申購(gòu)交易所交易基金。
第五章 附則
第三十四條 本細(xì)則下列用語具有如下含義：
（一）組合證券，指交易所交易基金追蹤特定指數(shù)所投資的一籃子證券。
（二）現(xiàn)金替代，指申購(gòu)、贖回過程中，投資者按基金合同和基金招募說明書的規(guī)定，用于替代申購(gòu)贖回清單中所規(guī)定證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（三） 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，指現(xiàn)金替代溢價(jià)金額與被替代證券市值之間的比例。其中，現(xiàn)金替代溢價(jià)金額指投資者進(jìn)行現(xiàn)金替代時(shí)，按基金合同和基金招募說明書約定，向 基金支付的，用于彌補(bǔ)基金購(gòu)入被替代證券的成本及相關(guān)費(fèi)用與申購(gòu)時(shí)被替代證券市值的差額。被替代證券市值的計(jì)算方式由基金管理人規(guī)定并發(fā)布。
（四）預(yù)估現(xiàn)金部分，指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代辦證券公司預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申購(gòu)、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。
（五）異常情況，指不可抗力、突發(fā)性技術(shù)故障、系統(tǒng)被非法侵入及本所認(rèn)定的其他情形。
（六）滬市指數(shù)，指成份證券僅包括本所上市證券或相關(guān)資產(chǎn)的指數(shù)。
（七）跨市場(chǎng)指數(shù)，指成份證券包括本所和深圳證券交易所上市證券或相關(guān)資產(chǎn)的指數(shù)。
（八）跨境指數(shù)，指成份證券包括中國(guó)大陸以外證券交易所上市證券或相關(guān)資產(chǎn)的指數(shù)。
第三十五條 本細(xì)則經(jīng)本所理事會(huì)通過，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。
第三十六條 本細(xì)則由本所負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。
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